Технічний огляд потоку WebSocket із найкращими цінами Bid/Ask у реальному часі
Доступ до ринкових даних у реальному часі є критично важливим для високочастотної торгівлі та автоматизованих торгових систем. Щоб задовольнити цю потребу, ми реалізували окремий потік WebSocket, який транслює актуальні оновлення найкращих цін купівлі (bid) і продажу (ask) для всіх підтримуваних ринків. Цей потік оптимізований для роботи з низькою затримкою та високою надійністю, що дозволяє торговим системам приймати рішення на основі найактуальнішої інформації про ціни.
Що пропонує ця функція?
Потік WebSocket з найкращими цінами Bid/Ask забезпечує безперервний стрім даних, який відображає топ-ціни книги ордерів для кожного торгового інструменту. Кожне оновлення містить найвищу доступну ціну купівлі (best bid) і найнижчу доступну ціну продажу (best ask), відповідні обсяги та ідентифікатор торгової пари. Структура повідомлень оптимізована для передачі лише найрелевантніших даних, що дозволяє уникати зайвого «шуму», зберігаючи при цьому точність і швидкість.
Кожне повідомлення містить дві мітки часу для забезпечення повної прозорості та підтримки операцій, чутливих до затримок. Перша — це час події (Event Time), який позначає момент, коли наш сервер WebSocket надіслав повідомлення. Друга — це час оновлення (Update Time), який вказує, коли дані про ціни були востаннє змінені на рівні метчингового двигуна. Такий підхід із подвійною міткою часу дозволяє клієнтам точно обчислювати затримки в передаванні даних і перевіряти їхню актуальність. Це також спрощує інтеграцію для клієнтів, які вже знайомі з подібними протоколами ринкових даних.
Операційні переваги
Цей потік ідеально підходить для випадків використання, де потрібен негайний доступ до точних цін, зокрема для автоматизованих торгових систем та алгоритмів маркет-мейкінгу. Він дозволяє клієнтам підтримувати актуальне уявлення про ринкову ситуацію, виявляти зміни спреду та здійснювати торги на основі поточних даних.
Однією з ключових переваг потоку є наднизька затримка: оновлення передаються відразу після реєстрації внутрішніх змін у системі. Це гарантує, що клієнти працюють із максимально свіжою інформацією. Потік також спрощує розрахунок спреду та дозволяє ефективно відстежувати рівень ліквідності на верхніх позиціях книги ордерів. Завдяки відкритому відображенню як часу оновлення даних, так і часу відправлення повідомлень, система забезпечує повноцінний моніторинг мережевих затримок і вікна ринкової реакції.
Інтеграція та структура повідомлень
Клієнти можуть підключитися до WebSocket-ендпоінта та підписатися на оновлення для вибраних торгових пар. Кожне повідомлення передається у форматі JSON і містить чітко визначені поля для символу, цін купівлі та продажу, відповідних обсягів, а також дві мітки часу. Формат повідомлення навмисно зроблено легким для підтримки середовищ з високим навантаженням і зменшення складності обробки на стороні клієнта.
Потік WebSocket із найкращими цінами Bid/Ask є важливою складовою інфраструктури для торгівлі в реальному часі. Він надає миттєвий доступ до найконкурентніших ринкових цін з точною інформацією про час, що дає змогу приймати швидкі, обґрунтовані та автоматизовані торгові рішення. Цей потік є надійною основою для будь-якої стратегії, що базується на даних верхнього рівня книги ордерів.
