Що таке глибина ринку?

Головне

• Глибина ринку (англ. depth of market, DoM) — це таблиця заявок, що зображає загальну кількість ордерів на купівлю та продаж за кожною ціновою точкою для обраного активу.
• Глибина ринку складається з ордерів на купівлю (біди) та ордерів на продаж (аски), ринкової ціни активу, обʼємів та цін ордерів на певний криптоактив.
• За допомогою DoM можна дізнатись про короткострокові настрої ринку, сукупну кількість ордерів за кожним ціновим рівнем, визначити ліквідність активу, визначити прориви та розвороти ціни.
• Глибину ринку також використовують для скальпінгу та внутрішньоденної торгівлі.
• Недоліки графіку глибини включають відсутність історичних даних та широкої картини стану ринку, можливість маніпулювань, складність аналізу та складність входу та виходу з позицій.
• DoM – лише один з інструментів комплексного аналізу активів та ринку.

Криптовалютний світ сповнений інструментів, що зображають поточний стан активів та можуть допомогти приймати торгові рішення. Глибина ринку є одним із них. Новачки часто ототожнюють її з біржовим стаканом, але графік глибини ще здатний надати візуальну картину умов торгівлі. Докладно про те, що таке книга ордерів, можеш прочитати в нашій статті.

Аналіз глибини ринку надає додаткову інформацію про ордери на купівлю та продаж активу. Завдяки йому трейдери можуть оцінити ліквідність цінових рівнів, наближених до поточної ціни, і зробити висновки про поточну ситуацію на ринку. Крім цього, аналіз глибини ринку дозволяє зробити прогноз активності в торговій парі в найближчому майбутньому.

Що означає «глибина ринку‎»?

Глибина ринку (англ. depth of market, DoM) — це графік, який зображає загальну кількість ордерів на купівлю та продаж за кожною ціновою точкою. Це дозволяє трейдерам бачити загальну доступну ліквідність, оцінювати ринкові настрої, визначати вдалий час для покупки чи продажу та дізнатись наявний попит та пропозицію на певну криптовалюту на біржі в реальному часі.

З чого складається глибина ринку?

Це багатошарова діаграма, яка відображає інформацію про нинішні ринкові умови для певної криптовалюти й розділена на дві сторони:

• Біди (ордери на купівлю);
• Аски (ордери на продаж).

Сторона бідів відображає інтерес до купівлі, а аски — до продажу.

Сукупність усіх ордерів дозволяє бачити попит і пропозицію на криптовалюту, що цікавить трейдерів. Точка перетину ліній останнього ордеру на продаж та останнього на купівлю відома як ринкова ціна, тобто ціна, за якою було здійснено останню угоду. На WhiteBIT вона позначається пунктирною вертикальною лінією. Інструмент можна знайти у торговому терміналі WhiteBIT, обравши його як один з режимів відображення графіку цін (‎Глибина), що розташовані над графіком.

Вертикальна вісь графіка є ціною криптовалюти, а горизонтальна вісь представляє обсяг ордерів на купівлю і продаж. Ордери на купівлю відображаються в лівій частині графіка (зеленим кольором), а ордери на продаж — у правій (червона). Довжина лінії відповідає обсягові заявки, при цьому довші лінії вказують на великі ордери.

Глибина ринку на сторінці торгового термінала WhiteBIT

На діаграмі глибини також відображається загальна вартість ордерів. Вся зображена інформація допомагає трейдерам у прийнятті рішень, надаючи їм картину поточних ринкових умов.

Як читати та використовувати глибину ринку?

Для того, щоб навчитися розуміти, що саме коїться на ринку треба вміти читати графік. Для початку ти можеш використовувати аналіз глибини ринку, щоб оцінити ліквідність активу, спрогнозувати його рух у перспективі найближчого майбутнього і визначити локальні підтримку та опір. Ось деякі приклади аналізу DoM:

• Сукупна глибина. Деякі графіки включають функцію кумулятивної глибини, яка показує сукупну кількість ордерів, на кожному ціновому рівні. Це допомагає визначити рівні підтримки чи опору.
• Настрій ринку. Якщо ордерів на купівлю більше, аніж на продаж на певному рівні цін, це може вказувати на бичачий настрій. І навпаки, якщо є більше ордерів на продаж, це може свідчити про ведмежий настрій. Відстежування змін глибини може дати цінну інформацію про динаміку ринку.
• Звертай увагу на розриви у вартості купівлі та продажу активу: Якщо вони великі, то це може свідчити про сильну волатильність та відсутність ліквідності.
• Підтвердження проривів та розворотів: DoM можна використовувати для підтвердження проривів чи розворотів цінових трендів. Якщо спостерігається значне збільшення обсягу та активності ордерів, що підтримують напрямок руху ціни, це може стати слушним моментом для входу чи виходу з позиції.

Існує ще багато способів приймати торгові рішення на основі даних із книги заявок, але пропонуємо почати з аналізу глибини ринку. З досвідом ти будеш знаходити все більше закономірностей, що допоможуть тобі успішно торгувати.

Аналіз DoM використовується трейдерами для скальпінгу та внутрішньоденної торгівлі. Вони шукають розриви цін, раптові зрушення в динаміці книги ордерів або тимчасові дисбаланси, щоб здійснювати швидкі угоди за невеликої різниці цін.

Які існують недоліки інструменту «глибина ринку» для аналізу криптовалют?

Отже, визначимо недоліки цього інструменту:

Складність. Графік глибини спершу здається громіздким і складним. Для правильної інтерпретації інформації потрібне розуміння динаміки ринку та принципів роботи біржового стакана.

Короткострокова волатильність. DoM відображає дані біржового стакана в реальному часі, тому дані інструменту можуть швидко змінюватися. Через це, складно приймати влучні та своєчасні рішення про відкриття або закриття позиції.

Потенціал маніпулювання. Кити (великі гравці ринку) можуть розміщувати великі ордери, щоб вплинути на настрій ринку або створити помилкове враження про попит та пропозицію.

Обмежені історичні дані. Аналіз глибина зазвичай дає уявлення про поточний стан ринку за малий проміжок часу.

Відсутність контексту. Хоча графік DoM надає цінну інформацію про поточний стан книги заявок, він не дає широкої картини чи фундаментальних факторів, які можуть вплинути на рух ціни.

Через свої особливості й існування інших методів аналізу криптоактивів, DoM залишається одним з інструментів комплексного аналізу. Самостійно він не може надати повної картини нинішніх умов ринку та використовується для оцінки його стану лише в короткий період.

Саме тому ти маєш дотримуватися своєї торговельної стратегії у всьому: ретельно досліджуй активи, аналізуй графік їх ціни за допомогою обраних інструментів (наприклад, глибини ринку) і приймай рішення на основі даних, а не емоцій. І не забувай керувати ризиками!

Блог WhiteBIT постійно наповнюється новою інформацією про інструменти торгівлі, методи аналізу криптовалют та огляди активів.

Використовуй глибину ринку на WhiteBIT та приймай зважені торгові рішення!