Что такое глубина рынка?

WhiteBIT
Опубликовал 17 мая 2023
3059
Что такое глубина рынка?

Содержание

Главное

  • Глубина рынка (англ. depth of market, DoM) — это таблица заявок, изображающая общее число ордеров на покупку и продажу по каждой ценовой точке для выбранного актива.
  • Глубина рынка состоит из ордеров на покупку (биды) и ордеров на продажу (аски), рыночной цены актива, объемов и цен ордеров на определенный криптоактив.
  • С помощью DoM можно узнать о краткосрочных настроениях рынка, совокупном количестве ордеров по каждому ценовому уровню, определить ликвидность актива, определить прорывы и развороты цены.
  • Глубина рынка также используется для скальпинга и внутридневной торговли.
  • Недостатки графика глубины включают в себя отсутствие исторических данных и широкой картины состояния рынка, возможность манипуляций, сложность анализа и сложность входа и выхода из позиций.
  • DoM — один из инструментов комплексного анализа активов и рынка.

Криптовалютный мир полон инструментов, отображающих текущее состояние активов и помогающих принимать торговые решения. Глубина рынка является одним из них. Новички часто отождествляют ее с биржевым стаканом, но график глубины также способен дать визуальную картину торговых условий. Подробно о том, что такое книга ордеров, можешь прочесть в нашей статье.

Анализ глубины рынка предоставляет дополнительную информацию об ордерах на покупку и продажу актива. Благодаря ему трейдеры могут оценить ликвидность ценовых уровней, приближенных к текущей цене и сделать выводы о текущей ситуации на рынке. Кроме того, анализ глубины рынка позволяет сделать прогноз активности в торговой паре в ближайшем будущем.

Что означает «глубина рынка‎»?

Глубина рынка (англ. depth of market, DoM) — это график, показывающий общее количество ордеров на покупку и продажу по каждой ценовой точке. Это позволяет трейдерам видеть общую доступную ликвидность, оценивать рыночные настроения, определять удачное время для покупки или продажи и узнавать о существующем спросе и предложении на определенную криптовалюту на бирже в реальном времени.

Из чего состоит глубина рынка?

Это многослойная диаграмма, которая отображает информацию о нынешних рыночных условиях для определенной криптовалюты и разделена на две стороны:

  • Биды (ордера на покупку);
  • Аски (ордера на продажу).

Сторона бидов отражает интерес к покупке, а асков — к продаже.

Совокупность всех ордеров позволяет видеть спрос и предложение на интересующую трейдеров криптовалюту. Точка пересечения линий последнего ордера на продажу и последнего на покупку известна как рыночная цена, то есть цена, по которой была совершена последняя сделка. На WhiteBIT она обозначается вертикальной пунктирной линией. Инструмент можно найти в торговом терминале WhiteBIT, выбрав его как один из режимов отображения графика цен (Глубина), расположенных над графиком.

Вертикальная ось графика — цена криптовалюты, а горизонтальная ось представляет объем ордеров на покупку и продажу. Ордеры на покупку отображаются в левой части графика (зеленым цветом), а ордера на продажу — в правой (красная). Длина линии соответствует объемным заявкам, при этом более длинные линии указывают на большие ордера.

Глубина рынка на странице торгового терминала WhiteBIT

На диаграмме глубины также отображается общая стоимость ордеров. Вся изображенная информация помогает трейдерам в принятии решений, предоставляя им картину текущих рыночных условий.

Как читать и использовать глубину рынка?

Для того чтобы научиться понимать, что именно происходит на рынке нужно уметь читать график. Для начала ты можешь использовать анализ глубины рынка, чтобы оценить ликвидность актива, спрогнозировать его движение в перспективе ближайшего будущего и определить локальную поддержку и сопротивление. Вот некоторые примеры анализа DoM:

  • Совокупная глубина. Некоторые графики включают функцию кумулятивной глубины, показывающую совокупное количество ордеров на каждом ценовом уровне. Это помогает определить уровни поддержки или сопротивления.
  • Настроение рынка. Если ордеров на покупку больше, чем на продажу на определенном уровне цен, это может указывать на бычье настроение. И наоборот, если на рынке больше ордеров на продажу, это может свидетельствовать о медвежьем настроении. Отслеживание конфигураций глубины может дать ценную информацию о динамике рынка.
  • Обрати внимание на разрывы в стоимости покупки и продажи актива: Если они большие, то это может свидетельствовать о сильной волатильности и отсутствии ликвидности.
  • Подтверждение прорывов и разворотов: DoM можно использовать для подтверждения прорывов или разворотов ценовых трендов. Если наблюдается значительное увеличение объема и активности ордеров, поддерживающих направление цены, это может стать подходящим моментом для входа или выхода из позиции.

Существует много способов принимать торговые решения на основе данных из книги заявок, но предлагаем начать с анализа глубины рынка. С опытом ты будешь находить все больше закономерностей, которые помогут успешно торговать.

Анализ DoM используется трейдерами для скальпинга и внутридневной торговли. Они ищут разрывы цен, внезапные сдвиги в динамике книги ордеров или временные дисбалансы, чтобы совершать быстрые сделки при небольшой разнице цен.

Какие недостатки есть инструмента «глубина рынка» для анализа криптовалют?

Итак, определим недостатки этого инструмента:

Сложность. График глубины сначала кажется громоздким и сложным. Для правильной интерпретации информации необходимо понимание динамики рынка и принципов работы биржевого стакана.

Краткосрочная волатильность. DoM отображает данные биржевого стакана в реальном времени, поэтому данные инструмента могут быстро изменяться. Это создает сложности в принятии точных и своевременных решений об открытии или закрытии позиции.

Потенциал манипулирования. Киты (крупные игроки рынка) могут размещать большие ордера, чтобы повлиять на настроение рынка или создать ошибочное впечатление спроса и предложения.

Ограниченные исторические данные. Анализ глубины обычно дает представление о текущем состоянии рынка за малый промежуток времени.

Отсутствие контекста. Хотя график DoM предоставляет ценную информацию о текущем состоянии книги заявок, он не предоставляет широкую картину или фундаментальные факторы, которые могут повлиять на движение цены.

Из-за своих особенностей и существования других методов анализа криптоактивов, DoM остается одним из инструментов комплексного анализа. Самостоятельно он не может предоставить полную картину нынешних условий рынка и используется только для краткосрочных прогнозов и оценки.

Именно поэтому нужно придерживаться своей торговой стратегии во всем: тщательно исследуй активы, анализируй график их цены с помощью выбранных инструментов (например, глубины рынка) и принимай решения на основе данных, а не эмоций. И не забывай управлять рисками!

Блог WhiteBIT постоянно наполняется новой информацией об инструментах торговли, методах анализа криптовалют и обзорах активов.

Используй глубину рынка на WhiteBIT и принимай взвешенные торговые решения!