Что такое биржевой стакан криптовалюты?

Криптовалюты дали зеленый свет новому типу торговли, в котором используются технологии для обеспечения безопасных, прозрачных и децентрализованных финансовых транзакций. Одним из основных компонентов торговли и анализа криптовалют является книга заявок. В этой статье детально разберем, что такое книга ордеров, как она работает и насколько эффективна в торговле криптовалютами.

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан или книга ордеров (англ. Order book) — это запись в реальном времени всех заявок на покупку и продажу определенной криптовалюты, размещенных на криптобирже, упорядоченная по уровням цен. В ней перечислены текущие биды (ордеры на покупку) и аски (ордеры на продажу) на каждую криптовалюту, которая доступна на бирже, что позволяет трейдерам видеть текущий рыночный спрос и уровни предложения.

Книга ордеров на WhiteBIT

Книга ордеров в криптовалютной торговле еще называется «биржевым стаканом» или «глубиной рынка». Это связано с тем, что в книге ордеров отображается глубина ордеров на покупку и продажу на разных ценовых уровнях с указанным количеством активов, что позволяет трейдерам видеть общую глубину рынка и оценить ликвидность криптовалюты на бирже.

Термин «глубина» относится к количеству ордеров на покупку и продажу на каждом ценовом уровне в книге ордеров. Глубокий торговый стакан указывает на высокий уровень ликвидности, когда многие покупатели и продавцы готовы совершать сделки по разным ценам. С другой стороны, неглубокий стакан заявок указывает на более низкую ликвидность и слабый интерес со стороны покупателей и продавцов на рынке.

Многие трейдеры применяют стратегию под названием «Торговля криптовалютой по стакану», используя книгу ордеров для отслеживания уровней спроса и предложения, просмотра объема торгов и оценки ликвидности конкретной криптовалюты. Тем не менее стратегии торговли по стакану требуют хорошего понимания динамики рынка и способности быстро анализировать большие объемы данных. Трейдеры должны уметь определять закономерности в книге заказов, находить крупных игроков и быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Структура биржевого стакана

Книга ордеров структурирована по бидам снизу и асками сверху. Для каждой стороны указаны цена, количество и общая стоимость заявок.

Заявки на покупку располагаются в порядке убывания цены, причем самая высокая ставка находится вверху списка. И наоборот, ордера на продажу располагаются в порядке возрастания цены, причем самый низкий аск находится вверху списка. А ниже мы объясним, как работает стакан на бирже.

Как читать биржевой стакан?

Чтение стакана требует понимания его структуры и терминологии. Биды и аски перечислены в разных столбцах с ценой, количеством и общей стоимостью ордеров. Спред спроса и предложения — это разница между самой высокой заявкой на покупку и самой низкой на продажу, отображающая рыночную ликвидность.

Трейдеры могут использовать книгу ордеров для определения уровней поддержки и сопротивления. Уровень поддержки — это цена, при которой существует значительный спрос на криптовалюту. Уровень сопротивления — цена, при которой существует значительное предложение криптовалюты.

Глубина рынка важна для трейдеров, потому что она может повлиять на цену криптовалюты. Предположим, что существует высокий спрос на актив, а глубина рынка невелика. Это значит, что ордеров на продажу на заданном уровне цены немного. В этом случае цена криптовалюты, вероятно, возрастет, поскольку покупатели конкурируют за ее покупку. И наоборот, если существует большое предложение криптовалюты, а глубина рынка невелика, это сигнализирует, что на данном уровне цены мало ордеров на покупку. Таким образом, цена криптовалюты, вероятно, снизится, поскольку продавцы конкурируют за ее продажу.

Биржевой стакан и принципы исполнения ордеров обычно одинаковые для всех бирж.

Как использовать стакан заявок в трейдинге?

Трейдеры используют книгу ордеров для осуществления сделок на основе своих торговых стратегий. Они могут размещать два типа ордеров: заявки на покупку и заявки на продажу. Некоторые трейдеры ориентируются на крупные ордера, выявляя ценовые уровни для торговли в узком ценовом диапазоне между бидами и асками. Стоит отметить, что торговля криптовалютой по стакану может стать ценным дополнением к техническому анализу и другим торговым стратегиям.

Ордер на покупку

Заявки на покупку на криптобирже — это инструкции, которые трейдеры отдают на покупку определенной криптовалюты по указанной или рыночной цене. Другими словами, ордер на покупку размещается трейдером, который хочет купить определенное количество криптовалюты по заранее определенной или рыночной цене.

Заявки на покупку могут быть размещены по разным ценам.

«‎Market» — это ордер, где заявка производится мгновенно по текущей рыночной цене. Необходимо только указать количество активов, которые вы хотите продать или купить.. ‎Market ордер не подходит для больших покупок или продаж, где может возникнуть нехватка ликвидности в книге ордеров для исполнения всей сделки по текущей рыночной цене, — это может привести к серьезным убыткам.

«‎Limit» — это ордер, который позволяет установить ценовой лимит для сделки. Сделка исполнится только по указанной или более выгодной цене, чем рыночная. Limit‎ пригодится, чтобы избежать «проскальзывания» цены в книге ордеров.

Например, ты хочешь купить 1 BTC, когда стоимость достигнет $20 000. Тогда ты указываешь в Limit-ордере, что хочешь купить 1 BTC за $20 000. Если цена биткоина достигнет этой отметки, то ордер на покупку будет автоматически выполнен биржей, а на твой баланс зачислится 1 BTC.

Limit-ордер на покупку в биржевом терминале WhiteBIT

После того как пользователь заполнил все данные и разметил Limit-ордер на покупку BTC, его ордер будет размещен в нижней части книге ордеров. Когда цена дойдет до указанных уровней, ордер исполнится.

Заявки на покупку в биржевом стакане WhiteBIT

Важно отметить, что ордера на покупку могут быть исполнены только в том случае, если по указанной цене доступны ордера на продажу в биржевом стакане криптовалюты. Если ордеров на продажу по указанной цене нет, твой ордер на покупку будет оставаться открытым до тех пор, пока не будет найден соответствующий ордер на продажу или ты не отменишь заявку.

Ордер на продажу

Ордер на продажу — это указание трейдера продать определенное количество криптовалюты по желаемой или рыночной цене. Когда ордер на продажу размещается на бирже, он становится частью книги ордеров криптобиржи.

Когда трейдер размещает ордер на продажу, он предлагает продать свою криптовалюту по определенной цене. Если покупатель готов купить криптовалюту по указанной цене или выше, то сделка будет совершена, и продавец получит взамен оговоренную сумму в фиатной валюте или другой криптовалюте. Например, в торговых парах BTC/USDT, BTC/UAH, BTC/ETH и других.

Заявки на продажу в биржевом стакане WhiteBIT

Ордера на продажу, как и на покупку, могут быть размещены как заявки «‎Limit» или «‎Market». Заявка «‎Limit» указывает точную цену, по которой продавец готов продать свою криптовалюту. Напротив, заявка «Market‎» предписывает бирже продать криптовалюту по текущей цене.

Limit-ордер на продажу в биржевом терминале WhiteBIT

Стоит отметить, что ордеры на продажу также можно использовать для фиксации прибыли или сокращения убытков. Если трейдер открыл длинную позицию (то есть купил криптовалюту) и считает, что цена дальше расти не будет, он может разместить ордер на продажу, чтобы выйти из позиции и зафиксировать свою прибыль. И наоборот, в случае с короткой позицией (то есть продажей цифровых активов) если трейдер считает, что цена достигла минимума и начнет обратный рост, он может разместить ордер на продажу, чтобы сократить свои убытки и выйти из позиции.

Эффективность биржевого стакана: плюсы и минусы

Ордербук предоставляет трейдерам огромное количество информации, которую можно использовать для принятия обоснованных торговых решений. Это позволяет видеть текущие уровни рыночного спроса и предложения, отслеживать объем книги заказов и оценивать ликвидность конкретной криптовалюты.

Анализ книги ордеров помогает получить представление о настроениях рынка и потенциальном движении цен. Он включает в себя изучение ордеров на покупку и продажу в биржевом стакане на разных ценовых уровнях для выявления закономерностей и тенденций. Именно на анализе книги заявок основывается торговля по биржевому стакану.

Некоторые из ключевых показателей, которые анализируются во время анализа книги заказов, включают:

1. Глубина книги ордеров относится к количеству ордеров на покупку и продажу на каждом ценовом уровне. Глубокая книга заявок указывает на высокий уровень ликвидности, а мелкая — на низкую ликвидность и потенциальную волатильность цен.
2. Спред — разница между самым высоким ордером на покупку и самым низким ордером на продажу в стакане. Узкий спред между спросом и предложением указывает на сбалансированный рынок, в то время как широкий спред указывает на потенциальный ценовой дисбаланс и отсутствие интереса к активу.
3. Объем на ценовых уровнях показывает величину давления покупателей или продавцов на разных ценовых уровнях. Высокий объем на определенном ценовом уровне предполагает значительный уровень поддержки или сопротивления для актива.
4. Дисбаланс потока ордеров относится к соотношению заявок на покупку и продажу в книге ордеров. Высокая доля бидов к аскам указывает на бычий настрой, в то время как высокое соотношение асков к бидам означает медвежий настрой.

Анализ книги ордеров на криптовалюту может помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, предсказать движение цены и принимать выгодные торговые решения. Торговля по стакану часто используется в сочетании с другими методами технического и фундаментального анализа, чтобы получить всестороннее представление о рынке.

Однако стакан на криптовалюту имеет некоторые ограничения. Крупные трейдеры или маркет-мейкеры могут манипулировать информацией в книге заказов, что может исказить реальный рыночный спрос и уровни предложения. Кроме того, книга ордеров дает лишь срез рынка за определенное время и может не отражать общие рыночные тенденции.

Выводы

Итак, что такое книга ордеров? Это важный инструмент для трейдеров, который предоставляет информацию в режиме реального времени об уровнях спроса и предложения конкретной криптовалюты в указанной торговой паре, объеме торгов и ликвидности.

Как читать книгу ордеров на криптовалюту? Трейдеры могут использовать книгу ордеров для определения уровней поддержки и сопротивления, оценки рыночных настроений и оценки объема торгов и ликвидности конкретного актива. Чтобы эффективно использовать биржевой стакан в торговле, нужно понимать как работает стакан заявок и разработать надежную торговую стратегию, учитывающую информацию, предоставленную книгой ордеров и другими рыночными индикаторами. Таким образом, книга ордеров имеет решающее значение для принятия обоснованных торговых решений и разработки эффективных торговых стратегий, что дает трейдерам конкурентное преимущество на рынке криптовалют.