Что такое Fair Value Gap (Разрыв справедливой стоимости)?

Что такое разрыв справедливой стоимости (FVG) в торговле?

Fair Value Gap — это область на графике цены на криптовалюту, где произошел значительный дисбаланс между покупателями и продавцами, в результате чего цена быстро переместилась без достаточной коррекции. Эти разрывы формируются, когда цена перескакивает через уровни без торговли на некоторых ценовых диапазонах, оставляя за собой пустые зоны. FVG часто возникает в условиях высокой волатильности и на краткосрочных временных интервалах, таких как внутридневная торговля.

FVG трейдинг — это поиск потенциальных точек входа и выхода. Логика заключается в том, что рынок стремится закрыть такие разрывы, возвращаясь к этим незаполненным зонам. Когда цена возвращается к FVG, это может сигнализировать о хорошей возможности для открытия сделки в зависимости от направления коррекции. Анализ Fair Value Gap позволяет трейдерам лучше контролировать крипто активы, определяя моменты, когда цена отклоняется от справедливой стоимости.

Как образуется Fair Value Gap?

FVG образуется в результате резкого движения цены, когда на рынке происходит дисбаланс между покупателями и продавцами. Это происходит в моменты высокой волатильности или на фоне крупных новостей, когда цена стремительно перемещается, пропуская некоторые уровни спроса и предложения. В такой ситуации на графике возникают незаполненные области — зоны, где цена практически не задерживалась для полноценной торговли.

Обычно FVG формируется между тремя свечами: если цена быстро движется вверх или вниз, промежуточная свеча может закрыться значительно выше или ниже предыдущей, не оставив следов торговли в определенном диапазоне. Этот разрыв между уровнями максимума и минимума свечей указывает на Fair Value Gap, который трейдеры ожидают, что рынок рано или поздно закроет.

Как определить разрыв справедливой стоимости?

Определение разрыва справедливой стоимости (FVG) помогает трейдерам использовать неэффективность рынка, вызванную внезапным дисбалансом спроса и предложения, часто спровоцированным крупными событиями. Эти разрывы выделяют области, где цена двигалась слишком быстро, оставляя невыполненные заказы. Вот как их обнаружить.

• Найди область резкого движения цены

Начни с поиска участков, где цена совершила быстрое движение вверх или вниз без существенной коррекции. Это часто происходит после выхода новостей или при сильных трендах. Эти резкие скачки цены — потенциальные области для выявления FVG.

• Определи три последовательные свечи

Чтобы выявить FVG, сфокусируйся на трех последовательных свечах на графике:

1. Первая свеча — это свеча перед резким движением (она будет в пределах рыночной активности до появления разрыва).
2. Вторая свеча — свеча резкого движения, где наблюдается сильный рост или падение цены.
3. Третья свеча — свеча, которая закрывается после этого движения, но не возвращается к предыдущему ценовому уровню, оставляя незаполненный диапазон между первой и третьей свечами.

• Найди незаполненные зоны между первой и третьей свечами

Определи диапазон между минимумом первой свечи и максимумом третьей свечи (или наоборот, если это нисходящее движение). Если между этими уровнями нет активности (цена не возвращалась в этот диапазон), это и есть твой Fair Value Gap.

Использование технических индикаторов и инструментов для выявления FVG:

1. Горизонтальные линии: Используй их для обозначения уровней FVG на графике, чтобы отслеживать потенциальные зоны возврата цены.
2. Индикатор объема: FVG часто возникает при скачках объема, что указывает на дисбаланс между покупателями и продавцами. Индикатор объема может помочь подтвердить наличие разрыва.
3. Индикаторы волатильности (например, полосы Боллинджера): Эти индикаторы могут показать расширение волатильности, что часто сопровождается FVG.
4. Уровни Фибоначчи: Иногда FVG совпадает с уровнями Фибоначчи, особенно когда рынок корректируется после резкого движения. Это может усилить прогноз о том, что цена вернется в зону FVG.

Виды Fair Value Gaps

Типы Fair Value Gaps (FVG) можно разделить на два основных типа: бычьи и медвежьи, в зависимости от направления движения цены и рыночного настроения.

Бычий Fair Value Gap

Бычий FVG формируется, когда цены резко движутся вверх, и в процессе этого движения остаются незаполненные ценовые уровни. Такой разрыв указывает на доминирование покупателей над продавцами и потенциальную зону, куда цена может вернуться, прежде чем продолжить рост.

Признаки бычьего FVG:

• Цена быстро поднимается, оставляя разрыв между минимумом первой свечи и максимумом третьей свечи.
• Этот разрыв показывает, что продавцы не успели ответить на рост цены, что создает возможность для коррекции.
• Когда цена возвращается в этот разрыв, это может быть хорошей точкой для покупки, так как покупатели снова могут активизироваться.

Медвежий Fair Value Gap

Медвежий FVG образуется в результате резкого падения цены, при котором остаются незаполненные уровни. Этот тип разрыва сигнализирует о сильном давлении со стороны продавцов и может быть использован как индикатор для определения точки входа на продажу при возврате цены в этот диапазон.

Признаки медвежьего FVG:

• Цена резко падает, оставляя разрыв между максимумом первой свечи и минимумом третьей свечи.
• Этот разрыв указывает на сильное преобладание продавцов, которые вытеснили покупателей.
• Когда цена возвращается в медвежий FVG, это может сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда и дать возможность для открытия короткой позиции.

Как торговать Fair Value Gap?

FVG трейдинг основан на ожидании, что цена вернется к незаполненным уровням после резкого движения. Сначала трейдеры выявляют бычий или медвежий FVG на графике, используя трехсвечный паттерн. После этого они ждут, когда цена вернется в зону разрыва: в случае бычьего FVG цена должна снизиться к разрыву, а при медвежьем — подняться. Это создает потенциальные точки входа в сделку.

Для подтверждения сигналов трейдеры часто используют технические индикаторы, такие как объем или осцилляторы, и устанавливают Stop-Loss-ордера, чтобы минимизировать риски. Стоп-лосс обычно размещают за пределами зоны FVG, а Take-Profit — на ближайших уровнях поддержки или сопротивления.

Fair Value Gap в сравнении с другими гэпами на криптовалютных рынках

Fair Value Gap (FVG) образуется при резком движении цены, оставляя незаполненные уровни между свечами. Эти разрывы сигнализируют о дисбалансе между покупателями и продавцами и используются трейдерами для определения точек входа и выхода. FVG формируется в условиях высокой волатильности и может указывать на будущий возврат цены.

Гэпы выходного дня возникают, когда цена открытия в понедельник отличается от закрытия в пятницу, часто из-за новостей. Эти гэпы предсказуемы и могут указывать на сильные рыночные движения.

Гэпы, обусловленные событиями, формируются из-за конкретных новостей и могут иметь четкое обоснование. В отличие от FVG, они часто связаны с внешними факторами. Таким образом, FVG фокусируется на рыночных дисбалансах, в то время как другие гэпы зависят от новостей и событий.

Плюсы и минусы Fair Value Gap (FVG)

При использовании разрывов справедливой стоимости в торговых стратегиях важно взвесить потенциальные преимущества и недостатки, чтобы понять, как они могут повлиять на принятие решений и управление рисками.

Плюсы FVG

1. Определение рыночных дисбалансов: FVG помогает выявить зоны, где рынок может скорректироваться, что предоставляет трейдерам возможности для входа и выхода.
2. Универсальность: FVG может применяться на разных временных интервалах и для различных активов, включая криптовалюты.
3. Сигналы для торговли: Когда цена возвращается к FVG, это может служить сильным сигналом для открытия позиций, что позволяет улучшить стратегию торговли.
4. Упрощение анализа: FVG упрощает технический анализ, позволяя трейдерам сосредоточиться на ключевых уровнях, где может произойти изменение цены.

Минусы FVG

1. Ложные сигналы: Иногда цена может не вернуться в зону FVG, что может привести к ложным сигналам и потерям.
2. Зависимость от волатильности: FVG более заметны на волатильных рынках, что может сделать их менее эффективными в спокойных условиях.
3. Необходимость подтверждения: Для успешной торговли по FVG часто требуются дополнительные индикаторы и подтверждения, что усложняет процесс принятия решений.
4. Рынок может игнорировать: Иногда рынок не реагирует на FVG, особенно если общая тенденция сильная, что делает их менее надежными в определенных условиях.

Вывод

Чтобы максимально эффективно использовать Fair Value Gap, важно не только его понимание, но и регулярная практика. Осваивая этот метод, можно значительно улучшить результаты торговли и развить более глубокое понимание рыночной динамики.