Що таке алготрейдінг криптовалютою і як він працює?

Що таке алгоритмічна торгівля?

Алгоритмічна торгівля, або алготрейдинг, — це автоматизація процесу торгівлі активами з використанням програмних алгоритмів, які аналізують ринкові дані та ухвалюють рішення про угоди без участі людини. Ці алгоритми враховують параметри, як-от ціна, час і обсяг, і можуть виконувати стратегії, що варіюються від простих арбітражних угод до складних методів, що використовують машинне навчання.

Простими словами, у «традиційній» торгівлі трейдери дотримуються певного порядку: обирають актив, визначають таймфрейм, аналізують графік та індикатори, шукають патерни, розраховують обсяг позиції та точку входу. Іншими словами, вони діють за алгоритмом. В алготрейдингу схожі дії виконує вже робот, дотримуючись запрограмованого алгоритму.

Як працює алготрейдинг криптовалют?

Залежно від завдань, закладених у програмі, боти можуть виконувати рутинні операції. Наприклад, вони можуть встановлювати рівні Stop-Loss і Take-Profit відповідно до управління ризиками, коли трейдер відкриває позиції вручну. Більш просунуті системи здатні торгувати за «повним циклом» — самостійно шукати точки входу і виходу, встановлювати ліміти, враховувати індикатори та розраховувати обсяги позицій.

Найчастіше під алготрейдингом мають на увазі другий варіант — використання повноцінних ботів, що працюють за стратегією. З поняттям «алгоритмічна торгівля» пов’язане й інше схоже позначення — «автоматизована торгівля».

У біржовому словнику термін алготрейдинг також може означати автоматичне розбиття великого ордера на кілька менших, щоб забезпечити високу швидкість виконання угоди. Таке «розбиття» використовується великими учасниками та інституційними інвесторами, щоб розміщувати ордери за середньозваженою ціною та уникати негативних коливань котирувань через великий обсяг ордера.

Види торгових ботів для алготрейдингу

• Ручний бот: При використанні такого бота трейдер самостійно аналізує ринок і запускає відповідний алгоритм. Зазвичай трейдери оцінюють ринок на основі математичних моделей, потім обирають стратегію та активують робота, який торгує за обраною формулою. Наприклад, якщо трейдер помітив певний патерн на графіку, він може запустити робота, який «вміє» ефективно торгувати саме за цим патерном.
• Автоматизовані боти містять кілька алгоритмів для різних ринкових ситуацій. Стратегії алготрейдингу закладаються в код ще на етапі програмування. Потім, проаналізувавши ринок за індикаторами або патернами, бот самостійно обирає набір правил і активує необхідну торговельну модель.
• Роботи зі штучним інтелектом, іноді звані генетичними ботами, не тільки самі вибирають відповідні алгоритми, а й створюють стратегії. Це досягається шляхом аналізу великого обсягу історичних даних. Цей клас ботів є найбільш просунутим, але також і найскладнішим у створенні та налаштуванні. Більшість таких роботів використовується у великих інвестиційних фондах, а їхній програмний код є комерційною таємницею.

Стратегії алготрейдингу

Алго-боти використовують різноманітні стратегії для торгівлі. Одні зосереджуються на технічних індикаторах, таких як цінові моделі або рухомі середні, щоб отримувати прибуток з короткострокових трендів. Інші застосовують арбітражні стратегії, заробляючи на цінових розбіжностях між різними біржами. Ось деякі з найбільш популярних алготрейдингових стратегій, що застосовуються на ринку:

1. Торгівля за трендом. Ці алгоритми орієнтовані на отримання прибутку від стійких висхідних або низхідних трендів.
2. Повернення до середнього значення. Ця стратегія заснована на тенденції цін повертатися до свого історичного середнього. Алгоритм купує активи, коли ціни падають нижче певного рівня, і продає, коли вони досягають заздалегідь встановленого піку.
3. Арбітраж. Алгоритм використовує відмінності в цінах на різних криптовалютних біржах, купуючи на тій, де ціна нижча, і продаючи на біржі з вищою ціною, фіксуючи невелику різницю у вартості.
4. Скальпінг. Ці алгоритми націлені на отримання прибутку з найменших цінових коливань, виконуючи численні дрібні угоди протягом дня. Ефективність цієї стратегії безпосередньо залежить від високої волатильності ринку.

Плюси та мінуси алготрейдингу

Алготрейдинг автоматизує торгівлю за заздалегідь визначеними стратегіями, забезпечуючи швидкість і точність. Однак, поряд з перевагами, він також має свої ризики. Важливо розуміти як плюси, так і мінуси ефективного використання цього підходу на ринку.

Переваги алготрейдингу

1. Висока швидкість і точність: Алготрейдинг криптовалют дає змогу здійснювати операції за частки секунди, реагуючи на ринкові зміни швидше, ніж це можливо вручну. Це особливо важливо на волатильних ринках, таких як криптовалютний.
2. Автоматизація процесів: Алгоритмічна торгівля криптовалютою усуває необхідність у постійному моніторингу ринку. Після налаштування алгоритм працює автономно, що економить час і знижує емоційне навантаження на трейдера.
3. Оптимізація ризиків: Автоматизовані системи можуть включати вбудовані механізми управління ризиками, такі як автоматичне виставлення Stop-Loss і take-Profit. Це допомагає мінімізувати збитки та фіксувати прибуток у заданих межах. Крім того, мінімізація проковзування стає ключовим фактором для збереження прибутку під час високочастотних угод.
4. Доступ до складних стратегій: Алгоритми можуть бути запрограмовані на виконання складних торгових стратегій, які було б важко реалізувати вручну. Це охоплює арбітраж, скальпінг та інші методи, що вимагають швидкого опрацювання великих обсягів даних.

Недоліки алготрейдингу

1. Високі початкові витрати: Розробка, налаштування і тестування ефективних торгових алгоритмів вимагають значних фінансових і часових інвестицій. Також необхідна якісна технічна інфраструктура, включно з високошвидкісним доступом до ринків.
2. Ризики технічних збоїв: Алгоритми можуть стикатися з технічними збоями, помилками в коді або затримками в передачі даних, що може призвести до значних збитків. Раптові зміни ринкових умов можуть зробити поточні алгоритми неефективними.
3. Необхідність постійного моніторингу: Хоча Bitcoin (BTC) алготрейдинг автоматизує багато процесів, він вимагає регулярного контролю і коригування. Ринки змінюються, і алгоритми можуть потребувати оновлення або адаптації до нових умов.
4. Обмежена гнучкість: Алгоритми діють суворо в рамках заданих інструкцій, що може стати проблемою в умовах раптових ринкових змін або ситуацій, не врахованих у програмному коді. Людська інтуїція та адаптивність у таких випадках можуть виявитися більш ефективними.

У чому різниця між алгоритмічною та автоматичною торгівлею?

Алгоритмічна торгівля, або алготрейдинг, передбачає використання складних математичних і статистичних моделей для автоматизованого виконання торгових операцій. Алгоритми розробляються для виконання конкретних торгових стратегій на основі аналізу даних, таких як технічні індикатори, патерни на графіках, обсяги торгів та інші ринкові сигнали. Алготрейдинг може включати складні стратегії, такі як арбітраж, скальпінг, торгівля за трендом і повернення до середнього значення. Ці стратегії запрограмовані заздалегідь і виконуються автоматично, без участі людини, коли алгоритм виявляє відповідні ринкові умови.

Автоматична торгівля — це ширший термін, який включає будь-яку торгівлю, здійснювану без участі людини, з використанням програмного забезпечення. Це може бути проста автоматизація рутинних операцій, таких як виставлення Stop-Loss або Take-Profit під час відкриття позицій вручну. Автоматична торгівля не обов’язково включає складні математичні моделі або аналіз даних. На відміну від алгоритмічної торгівлі, автоматична торгівля може бути налаштована на виконання простих завдань, таких як копіювання угод або виконання заздалегідь заданих команд.

Як почати алгоритмічну торгівлю криптовалютою?

• Почни з вивчення основ алгоритмічної торгівлі та визначся зі стратегією, яку будеш використовувати (наприклад, арбітраж, скальпінг, торгівля за трендом). Розуміння різних стратегій та їхньої ефективності в різних умовах – ключ до успішного старту.
• Визнач платформу, яка підтримує алготрейдинг, і підбери інструменти для реалізації своєї стратегії. Якщо маєш навички програмування, можеш створити власного бота; якщо ні — використовуй готові рішення, які дозволяють налаштовувати ботів без коду.
• Проведи бектестинг (тестування на історичних даних) для оцінки ефективності обраної стратегії. Після успішного тестування запусти бота на реальному ринку. Почни з невеликих сум і уважно моніторь роботу бота, особливо на початкових етапах, щоб своєчасно вносити корективи.
• Постійно відстежуй результати роботи бота, оновлюй алгоритми в міру зміни ринкових умов і оптимізуй стратегію. Обов’язково використовуй механізми управління ризиками, такі як Stop-Loss і ліміти на обсяги угод, щоб мінімізувати потенційні збитки.

Ключові стратегії алгоритимічної торгівлі

Алготрейдинг у криптовалютах використовує низку стратегій для автоматизації угод і управління ризиками. Розглянемо ключові з них.

Арбітражна торгівля

Арбітражна торгівля ґрунтується на використанні різниці в цінах одного і того ж активу на різних біржах або ринках. Алгоритми швидко виявляють ці розбіжності та укладають угоди для отримання прибутку, купуючи актив на одній платформі й одразу продаючи його на іншій з вищою ціною. Ця стратегія вимагає високої швидкості виконання і мінімальних затримок.

Маркет-мейкінг

Маркет-мейкінг — це стратегія, за якої алгоритми одночасно виставляють заявки на купівлю і продаж одного і того ж активу, щоб заробити на спреді між ціною купівлі та продажу. Алгоритми прагнуть підтримувати ліквідність ринку і заробляти на невеликих, але частих цінових коливаннях. Важливо враховувати ринкові умови, щоб уникнути збитків через різкі рухи цін.

Тренд-фолловінг

Trend-Following (слідування за трендом) полягає в тому, щоб алгоритм ідентифікував стійкі висхідні або спадні тренди та здійснював операції в напрямку цього тренда. Стратегія заснована на припущенні, що поточний тренд продовжиться, і дає змогу отримувати прибуток на рухах ринку, які відбуваються протягом тривалого часу.

Середня реверсія

Стратегія середньої реверсії (mean reversion) передбачає, що ціна активу має тенденцію повертатися до свого середнього значення після відхилень. Алгоритми купують актив, коли його ціна падає нижче історичного середнього значення, і продають, коли вона підіймається вище цього рівня. Ця стратегія добре працює на ринках з низькою волатильністю і чітко вираженими діапазонами.

Висновок

Алготрейдинг криптовалют відкриває перед трейдерами нові можливості для оптимізації торгових стратегій і мінімізації ризиків. Успіх у цьому напрямі вимагає не тільки впровадження алгоритмів, а й постійної роботи над стратегіями, що враховують усі особливості ринку криптовалют. В умовах криптовалютного ринку, де FUD може спровокувати масову паніку, а FOMO — необдумані рішення, алгоритмічний трейдинг допомагає знизити вплив емоцій і ухвалити більш раціональні рішення.