Что такое Profit&Loss (PnL)? Как его рассчитать?
Содержание
Главное
- PNL (Profit and Loss) помогает определить прибыльность инвестиций или торговой деятельности путем расчета разницы между суммой расходов и доходов.
- Нереализованный PNL (uPNL) отражает прибыли или убытки для открытой торговой позиции в цифровом эквиваленте и в процентах.
- PNL рассчитывается с помощью формулы: PNL = (Цена выхода × Количество проданных единиц) — (Цена входа × Количество купленных единиц) — Комиссии.
- В целом, PNL является важным инструментом управления рисками, который помогает принимать решения на основе объективных данных.
Что такое Profit&Loss (PnL)? Как его рассчитать?
PNL (от англ. Profit and Loss) — это финансовый показатель, который используется для расчета прибыли и убытков в различных отраслях, а также при инвестиционной деятельности. Он отображает сумму средств, полученных или потерянных в результате торговой операции. Это важный индикатор, который помогает анализировать торговые решения с перспективы прибыльности или убыточности, а также оценить успешность торговой стратегии.
На WhiteBIT можно рассчитать PNL для фьючерсной и маржинальной торговли в зоне, где выставляются торговые заявки с помощью калькулятора.
Если ты еще не знаком с этими понятиями, читай статьи о позициях на рынке, а также фьючерсной и маржинальной торговле на WhiteBIT Blog.
Ниже ты узнаешь, что такое PNL, какие особенности имеет каждая разновидность и как рассчитывается этот показатель на WhiteBIT.
rPNL и uPNL. В чем разница?
Что такое реализованный Profit/Loss (P&L)?
Реализованный PNL (от англ. Realized Profit and Loss, rPNL) указывает на прибыль или убыток после закрытия позиции. Если позиция была закрыта полностью, то rPNL отражает окончательный результат торговли, если частично — прибыль или убыток для той части позиции, которая была закрыта.
rPNL помогает отслеживать эффективность инвестиций и оценивать результативность торговых стратегий. Кроме того, он еще нужен для отчетности, поскольку определяет налоговую ответственность. На WhiteBIT rPNL можно найти в разделе «История позиций».
Обрати внимание, что на WhiteBIT rPnL отображается для уже закрытой позиции только цифрой, без процентов, ведь за время существования позиции объем может меняться.
rPNL рассчитывается как единый показатель для одной позиции по конкретной торговой паре. Эта позиция формируется из всех торговых заявок, пока не будет закрыта полностью.
Что такое усреднение позиции? Как посчитать rPNL?
Простыми словами, усреднение позиции — это стратегия, при которой пользователь добавляет к открытой еще дополнительные позиции, но по более выгодным ценам, снижая среднюю цену покупки актива. Если средняя рыночная цена после усреднения является выгодной, то часть позиции можно закрыть.
Предположим, что трейдер заключил сделку на бирже и купил 1 BTC за $50 000. Через некоторое время, цена BTC снизилась до $40 000, что привело к потере $10 000.
Вместо того чтобы закрыть позицию с убытком, трейдер решает усреднить ее, покупая еще 1 BTC по цене $40 000. Если он это сделает, то средняя цена будет составлять: (1 * $50 000 + 1 * $40 000) / 2 = $45 000.
Если цена BTC снова вырастет до $50 000, то позиция будет с прибылью, поскольку средняя рыночная цена будет меньше текущей. В таком случае, часть uPNL можно превратить в rPNL если закрыть часть позиции.
Если трейдер решает закрыть половину сделки, то есть 0.5 BTC, по текущей цене $50 000, его rPNL составит: (0.5 * $50 000 — 0.5 * $45 000) = $2 500. В этом случае усреднение позиции было выгодным решением, поскольку цена BTC снова поднялась до начального уровня, а средняя цена стала меньше текущей.
Что такое нереализованный Profit/Loss (P&L)?
Нереализованный PNL (от англ. Unrealized Profit and Loss, uPNL) помогает отслеживать потенциальную прибыль или убыток от открытой позиции. uPNL на WhiteBIT отображается для текущего объема позиции цифрой (в USDT) и в процентах. Он предоставляет информацию об активах и помогает принимать обоснованные решения, когда закрывать или корректировать торговые позиции в соотношении с показателем риск/прибыль. Кроме того, он используется в управлении рисками, где помогает управлять потенциальными потерями.
uPnL не влияет на твой баланс пока позиция не будет закрыта или усреднена. Однако если убытки достаточно велики, а на «Залоговом балансе» недостаточно средств, позиция может быть ликвидирована. Поэтому не забывай придерживаться своей торговой стратегии и риск менеджмента. Помни, пока прибыль не зафиксирована, это еще не прибыль, то же самое касается и убытков.
Как рассчитывается PNL?
Показатель рассчитывается в зависимости от отрасли, инвестиционной или торговой деятельности, а также класса привлеченных активов. На бирже показатель может отображаться:
- В процентах. Например, если ты вложил в сделку 10 000 $ в BTC и получил 1000 $ прибыли, то реализованный PNL составляет 10%.
- В валюте. Например, если ты купил 1 BTC за 30 000 $ и продал его за 35 000 $, то PNL составляет 5 000 $. Кстати, калькулятор WhiteBIT показывает PNL сразу в Tether (USDT) и в процентах.
PNL рассчитывается с помощью формулы, аналогичной традиционным финансовым рынкам:
PNL = (Цена выхода × Количество проданных единиц) — (Цена входа × Количество купленных единиц) — Комиссия,
Цена выхода — это цена, по которой пользователь продает актив. Цена входа — это цена, по которой пользователь покупает актив. Количество купленных и проданных единиц относится к количеству активов, а комиссии — это сумма средств за транзакцию.
Например, если пользователь продал 1 BTC за 50 000$, а купил его за 40 000$, и заплатил $100 комиссии, то PNL может быть вычислен с помощью формулы:
($50 000 × 1 BTC) − ($40 000 × 1 BTC) − $100 = 9 900 $
Следовательно, PNL составляет $9 900. Калькулятор WhiteBIT также поможет посчитать прибыль или убыток, в зависимости от торговой позиции, цены актива и суммы.
Кроме того, нужно еще учитывать актуальную комиссию за сделку. Однако она может быть ниже, если у тебя есть WBT в Holding или Owning или статус VIP-клиента.
Обрати внимание, что торговая комиссия для конкретной позиции определяется согласно нашим условиям для фьючерсной и маржинальной торговли:
- Для маржинальной торговли комиссия начисляется за использование заемных средств. Это фиксированная ставка — 0.0585% в сутки.
- Для фьючерсной торговли комиссия является динамической и начисляется каждые 8 часов для открытых позиций, а также зависит от ставки финансирования, позиции и текущего рыночного состояния. На торговой странице отображается обратный отсчет до времени начисления.
В целом, PNL — это полезный инструмент, который помогает рассчитать потенциальную и фактическую прибыль или убыток по позиции, а также принять обоснованные торговые решения.
Если уметь правильно его использовать, можно значительно снизить риски и увеличить прибыль. Поэтому, если ты планируешь торговать на бирже, рекомендуем изучить и как работает PNL и не забывать применять его на практике.
FAQ
PNL (Profit and Loss) — это финансовая метрика, которая помогает рассчитать прибыль или убыток, измеряя разницу между доходами и расходами. Поэтому PNL может отображать как прибыль, так и убыток, в зависимости от ситуации.
Да, PNL, P&L и P/L — это один и тот же термин, который относятся к одной финансовой метрике, используемой для расчета прибыли и убытка.
P&L — это важный инструмент управления рисками, который помогает принимать решения на основе данных. Он точно измеряет средства, заработанные или потерянные в результате определенной операции, что делает его ценным индикатором для оценки эффективности различных торговых стратегий.
Да, формула расчета PnL на бирже выглядит следующим образом: PNL = (Цена выхода × Количество проданных единиц) - (Цена входа × Количество купленных единиц) - Комиссия.
Помни, что калькулятор P&L на WhiteBIT не учитывает комиссий и ставку финансирования. Поэтому, используй его для общей оценки торговой стратегии, а не для точных расчетов.
